Модели работы Форекс брокера: «кухня» и межбанк 26 июнь 2014

Сложности возникнут и при резком скачке цен на необходимые активы. В момент роста акций число желающих приобрести их увеличится, а вот продать – наоборот. Что бы произошло, если бы маркетмейкеров не оказалось на рынке?

Тогда клиентские позиции будут торговаться в общем едином пространстве. Пока это невероятно сложно технологически, отрасль должна пройти долгий эволюционный путь. Отчетность Tesla за 4-й квартал

💡 Вчера один из крупнейших производителей электромобилей представил достаточно сильные квартальные результаты. ✅ Tesla #TSLA
🎯 Целевая цена – $200, потенциал роста +39%

Основные моменты в отчетности
• Выручка увеличилась на 37% г/г до $24.32 млрд, что оказалось незначительно ниже… Компания Tesla собирается делать революционное изменение в своей политике и меняет, вернее расширяет свою целевую аудиторию. Эта новость не мог не привлекать мое внимание, и я решил делать большой обзор.

Сразу после этого монета добавляется в котировки, становится свободно конвертируемой, и ее может купить или продать любой человек. Примерно одинаковые столбики, примерно одинаковое количество различного объема и сказать, что есть что… достаточно трудно, скажу даже больше – нереально. Нереально сказать где здесь обычные объемы, а где тиковые..Ну что ж дамы и господа внизу были тиковые объемы, а сверху вы видели обычный, реальный объем. При использовании объемов в анализе рынка можно получить одни из самых точных сигналов, и, как это ни странно, сигналы, которые дают объемы достаточно просто интерпретируются.

Стратегия торговли на новостях Форекс

В частности, если вы зайдете на официальный сайт ММ, то там черным по белому написано, кто такой маркетмейкер, и какие задачи он выполняет, и какое вознаграждение ему за это светит. Безусловно, ММ иногда может совершать и спекулятивные сделки, но наверняка биржа на него накладывает некие ограничения. Так же в спокойное время пользуется спросом рынок Облигаций.

То есть, трейдер не входит в рынок сразу, как увидит накопление объема. Как и с ценой, объем также необходимо отрабатывать по тренду, который можно наблюдать на рынке. Если трейдер хочет понимать логику крупных денег, то для начала следует усвоить простой факт – каждый крупный игрок является юридическим лицом. Дело в том, что каждое юридическое лицо вынуждено вести финансовую отчетность (!), которую они выдают (публикуют) через определенные временные интервалы. А если мы говорим о том же рынке акций, то тут нужно понимать, что ликвидность может быть недостаточной.

Например, ММ «нарисовал» уровень поддержки, заставив поверить всех розничных трейдеров, что данный уровень (ступень) является устойчивым и сильным. Собрав необходимое количество контрагентов, он продавливает цену вниз, поглощая их убыточные позиции. То же самое с уровнем поддержки, он «рисует» своим капиталом уровень поддержки, люди начинают заходить в шорт, а ММ отправляет цену вверх. Поскольку продажи происходят на крупных объемах, нормальным является то, что дальнейшее движение цены сопровождается падающими объёмами. Таким образом, растущие цены актива на понижающихся объёмах – это бычий сигнал на рынке. На графике 2 (ниже) мы видим, как на падающих ценах начали расти объёмы.

Что такое демо счет на Форексе и как его завести

Результатом деятельности такого торгового алгоритма является определение оптимального размера лота, шага цены, а также автоматическое выставление заявок маркетмейкера в торговую систему. С другой стороны, для маркетмейкера неприятны резкие движения рынка. При этом покупки могут вернуться на более низких уровнях. Другие участники рынка начнут снова покупать по ценам продажи маркетмейкера, которые будут ниже средней цены его покупок в ходе всеобщих, кроме него, рыночных распродаж. Такие периоды резких движений уменьшают заработок маркетмейкера на спреде и обороте. Как мы уже говорили, бывают моменты, когда настроения покупателей или продавцов либо не определены, либо определены почти однозначно.

Однако, там их совершенно по-другому называют – «специалисты». Александр Герчик посвятил маркет мейкерам целый курс, где подробно разбирается, кто же они такие, эти «невидимые дяди». В одном рынке денег больше, в другом — меньше, в данном случае не имеет значения в каком. Важно понимать момент когда капитал начинает перетекать из одного рынка в другой. Работа трейдера же заключается в отслеживании этих действий инвесторов для определения глобальных трендов. МикрофлетСледующее – это микрофлет внутри дня.

Этот вид дохода возможен только для институционального маркетмейкера, у которого заключен договор с организатором торгов. Например, вознаграждение от биржи маркетмейкер может получать как комиссию при каждой совершенной сделке. Благодаря наличию маркетмейкеров цены не двигаются значительными скачками.

Я еще раз хочу сказать – не существует никакого крупного игрока, который целыми днями создает движения. Это не означает, что каждое рыночное движение создает крупный игрок, однако исключить тот факт, что на рынке есть крупный игрок практически не реально. Не происходит никакого флета, никакой передачи инициативы, ничего не происходит, просто рынок развернулся от одной точки… как обычно это происходит на повышенных объемах, хотя их может и не быть. Это означает, что в рынке скорее всего, есть какой-то крупный игрок, который смог поглотить такое огромное количество в данном случае предложения, которое давило на рынок и смог как-то его мгновенно развернуть.

То есть, нужно усвоить, что рынок не стоит на месте, он динамичен, соответственно, динамична цена и уж конечно динамичен сам объем. Фьючерс это договор купли-продажи актива во время заключения которого оговариваются цена и срок поставки. Фьючерс можно понимать как разновидность отсроченного соглашения, применяемого на организованном рынке со взаимными расчетами внутри биржи. Валютные фьючерсы через анализ объемов торгов дают представление о том что происходит сейчас на спот-рынке и эти данные могут быть использованы для того чтобы проанализировать какая ситуация на Форекс. Пользуясь анализами объема предоставляется возможность увидеть насколько активны «деньги профессионалов», заметно влияющих на Форекс.

Режим связанных маркет-мейкеров

Прежде всего, необходимо понять, что на рынке присутствует всегда одинаковое количество как покупателей, так и продавцов. Ценовые движения происходят за счет относительной активности одной из сторон на рынке. Если более мотивированными являются продавцы, то цена будет снижаться, и наоборот.

• Вот)) именно зная кто теряет, нужно не примыкать к ним.
• Во втором случае, когда настроения на рынке однозначны, может оказаться так, что на рынке вовсе не окажется либо покупателей, либо продавцов.
• Суть в том, что на межбанковском рынке могут формироваться тенденции, которые будут двигать заявки на фьючерсном рынке, а фьючерсы, как известно, это производный межбанковский инструмент.
• Маркетмейкер «рисует» некие паттерны поведения, загоняя толпу в одну из позиций.
• Соответственно стоп будет стоять на каком-то удаленном расстоянии от уровня.
• Именно это способствует поддержанию стоимостного равновесия в определенных границах.

Если цена движется против направления импульса, значит это коррекция. Коррекция начинается когда есть сила способная, в данный момент, двигать цену в противоположном импульсу направлении. Чтобы увидеть начало, нужно увидеть усилие покупателя/продавца, в зависимости от направления импульса. Изо дня в день они совершают одни и те же действия.

Это информация перевернёт ваше представление о бирже

Если выбрана не популярная площадка с небольших количеством трейдеров, то цена может остаться на том же уровне из-за скромного спроса. 6 показано, что ралли цены после кульминации продаж сопровождается обычно тестом образовавшегося во время кульминации продаж минимума. Тест является успешным, когда он происходит на крайне низких объёмах, показывая отсутствие интереса к этому уровню цены.

Что касается реальных объемов Форекс – к сожалению такую информацию не получится посмотреть, даже за большие деньги. Однако можно взять реальные объемы с одной из крупнейших бирж – Чикагской товарной биржи CME Group. Встроенные созданы для отображения гистограмм прод графиками цены.

Тейк и стоп – новый подход к постановке

Поэтому только практика и изучение реальных процессов может приблизить к пониманию, а ограничив себя в этом, можно остаться на уровне, что цена инструмента формируется исходя из формулы, фаз луны и прочего. Может оно и так, соглашусь чтобы математики, астрологи не огорчались, но конечный как работают маркетмейкеры делатель цены это покупатель/продавец и относительное количество объёма, его анализ играют важную роль. Тесла восходящий локальный тренд, цена пробила уровень 125, сейчас откат. Покупаю по текущей цене 127 со стопом под 110. H Цели ,150, 165 и 185, 1 к 1, 2 к 1 и 3 к 1 соответственно.

Прихожу к выводу, что вероятность того что таким объёмом открывали сделку по рынку минимальна. Теперь рассмотрим вероятность закрытия сделки по рынку. Опять таки, вряд-ли с такими деньгами участник будет на столько не выдержанным и лупить закрытие по рынку, так как это, с учётом ликвидности, неминуемо приведёт к худшей цене закрытия сделки. Но это касается закрытия положительной сделки, а есть и отрицательные. Потому что как ни учитывай ликвидность, а в случае с убыточной сделкой, повлиять на точку выхода уже не возможно, выходить нужно по тем ценам, какие есть.

Маркетмейкеры – Обратная сторона

Иногда это 5-10% прибыли от начального депозита, иногда %, а иногда и больше 1000%! Во времена кризисов котировки очень быстро и очень сильно изменяются. Если ещё использовать даже небольшие маржинальные плечи, то 1000% уже не кажется какой-то фантастикой. Мы можем привести примеры доходности в 2500% годовых.

Самый главный принцип в этом правиле это то, что без движения цены. Любой всплеск объемов должен так или иначе влиять на цену. То есть, из-за объемов у нас формируется цена.

На сырьевых рынках происходит все то же самое. Здесь также возникают коррекции перед выходом новой отчетности и зарождаются новые тренды в начале нового торгового периода. Единственное отличие от фондового рынка лежит в специфике самой природы https://boriscooper.org/ торговых инструментов. То есть, здесь, как нигде больше, играет роль сезонность, поскольку наиболее активные ценовые движения припадают на время сбора урожая. На сегодня торговля по объемам принадлежит к одной из самых популярных методик.